Basel II và hai thách thức lớn

Phi dữ liệu khó thực thi

Nói đến Basel II là nói đến 3 trụ cột, song Tổng giám đốc tập đoàn BlackIce – ông Mac Kalyan cho rằng để xây dựng khung giải pháp cho các rủi ro mà NH phải đối mặt, trụ cột thứ 2 của Basel cần phải đánh giá thêm các rủi ro khác để có thể định lượng xử lý những rủi ro bất ngờ, không mong muốn cho khách hàng – ở đây là các DN.

Kinh nghiệm mà ông Mac Kalyan nhắc tới không phải là hiện tượng hiếm trên thị trường Việt Nam khi có những công ty dù không phải là cùng ngành và cũng không phải là công ty con nhưng lại có mối quan hệ với nhau bởi sản phẩm mà công ty bán lẻ phân phối là từ công ty cơ khí. Nhất là với những DN vệ tinh trong chuỗi sản xuất, khi xem xét về rủi ro tín dụng phải xem tài sản của các DN liên quan có cùng chiều hay không, mức trả nợ của hai công ty này như thế nào.

Thế nhưng điều này đang trở thành thách thức với các NH khi hiện nay core banking có nhiều hệ thống khác nhau, thậm chí NH còn có những kho dữ liệu khác ngoài core, nên có thể dẫn đến các báo cáo chiết suất rời rạc thậm chí như với một khách hàng có thể khác với dữ liệu khối bán lẻ tự thu thập….

Mac Kalyan phân tích: “Việc chuyển hướng sang tập trung xây dựng bằng được các mô hình dữ liệu phù hợp, có tính mở cao được coi là yếu tố then chốt làm nền tảng cho các yêu cầu xử lý dữ liệu sau này, trong đó có phân tích và tính toán theo yêu cầu của không chỉ Basel mà còn của lãnh đạo NH”.

“Thực tế là tại nhiều NH, quá trình nhập dữ liệu không đảm bảo chất lượng hoặc bản thân hệ thống công nghệ không hỗ trợ thu thập đủ dữ liệu. Tuy nhiên, bất kể trường hợp nào, khi triển khai Basel, các NH phải quyết tâm bắt đầu từ hiện tại để tích lũy dữ liệu”, Phó tổng giám đốc Phụ trách dịch vụ tài chính NH của Công ty EY Việt Nam – bà Nguyễn Thuỳ Dương nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc củng cố các quy trình, quy chế tác nghiệp của khâu nhập, thu thập dữ liệu đầu vào, điểm mà nhiều NH Việt Nam còn chưa chú trọng.

Chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về triển khai Basel II tại các NH trên thế giới, tiến sĩ John Pattison, nguyên Phó tổng giám đốc, Phụ trách quản lý Rủi ro và Vốn của NHTM Hoàng gia Canada (CIBC) đã nhấn mạnh quan điểm tận dụng Quá trình tự đánh giá mức độ an toàn vốn (ICAAP) – một nguyên tắc căn bản của trụ cột thứ 2 của Basel II nhằm nâng cao năng lực quản trị – điều hành NH. Đó là giải pháp phát triển công cụ phân tích trên cơ sở nền tảng là mô hình dữ liệu với tôn chỉ: “Dữ liệu là thứ nhất, Phân tích là thứ hai”.

Theo đó, dựa trên một nền dữ liệu sạch và cập nhật duy nhất, từ các chuyên viên NH đến các lãnh đạo, NHTM, NHTW đều có thể chiết suất những báo cáo theo mong muốn của mình như lựa chọn theo loại khách hàng, loại hình tài sản, lựa chọn theo phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn nâng cao basel hay tiêu chuẩn của Mỹ cũng như xếp hạng tín dụng của khách hàng.

“Giải pháp quản trị rủi ro không giống như lò vi sóng, bật bật, tắt, tắt là có thể hâm nóng thức ăn. Song các NH cần phải chủ động sử dụng phần mềm này bởi nó có tính khả mở cao”, bà Dương khuyến cáo.

Không chỉ là tiền

Xác định đầy đủ vấn đề của tổ chức trước khi nghĩ đến giải pháp là điều mà các chuyên gia khuyến nghị NH khi đặt chân vào Basel II.

“Chúng ta nên lùi lại một bước để xem chúng ta muốn gì”, bà Dương nói và khuyến nghị: các NH thực hiện Basell cần phân tích cho được khoảng trống và khoảng cách (GAP) một cách cẩn trọng trên cơ sở ý kiến của hệ thống chuyên gia kinh nghiệm. Bởi, có xác định đầy đủ vấn đề của tổ chức NH mới biết mình đang ở đâu, chặng đường phía trước còn bao xa để đến đích mà NHNN yêu cầu để từ đó đưa ra lộ trình riêng mình hướng tới mục đích mong muốn.

Hai thách thức lớn nhất mà bà Dương điểm ra đó chính là nguồn lực và nhận thức. Trái với nhiều quan điểm cho rằng ICAAP và Basel rất cao xa, bà Dương khẳng định đó là những tiêu chí rất thiết thực, gắn bó và giúp ích cho hoạt động NH vì kể cả không cần thực hiện Basel II NH cũng phải tự chuẩn bị cho mình một hệ thống quản trị.

Để làm được điều này phải có sự chỉ đạo và hậu thuẫn cao của ban lãnh đạo NH mới có thể thành lập nguồn lực cho nó. Nó không chỉ là chuẩn bị tiền đầu tư phần “cứng” mà cần thành lập đội dự án từ bộ phận quản trị rủi ro đến các khối khác trong hệ thống.

“Phải có một giám đốc điều hành thực hiện Basel và phải là nhân sự cấp cao của NH thì mới có thể điều phối, cộng hưởng các yếu tố của các khối”, Giám đốc Dịch vụ Phân tích, IBM Khu vực Đông Nam Á Jason Jameson nói.

Nhìn nhận về lợi ích của Basel II, bà Dương cho rằng đó không chỉ là câu chuyện của quản trị mà còn giúp các NH có thể tiếp cận được vốn, bởi việc tự đánh giá mức độ an toàn vốn không chỉ là giúp NH đưa ra các kế hoạch phân bổ vốn mà còn chỉ ra cho họ đang thiếu vốn hay thừa vốn ở đâu để có những bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, để làm được điều này, NH phải điều chỉnh chính sách nhập dữ liệu, không phải chỉ khi cần mới nhập mà phải cập nhật thường xuyên.

Đồng thời, khi có rủi ro phải xác định rõ đâu là rủi ro hoạt động, đâu là tổn thất hoạt động, từ đó có phương pháp quản lý… Bởi hiện nay vẫn có sự lẫn lộn khi phân biệt 2 loại rủi ro này. Và để có thể phân tách được hai loại rủi ro này cần phải tách biệt cán bộ quản trị rủi ro về tín dụng thị trường với rủi ro về hoạt động, cần làm rõ vai trò trách nhiệm xem rủi ro đó là do ai.

Ông Jason Jameson bổ sung thêm từ kết quả gặp gỡ 10 tổ chức đang triển khai Basel đó là lựa chọn giải pháp công nghệ tốt. Trong đó, quan tâm hàng đầu là chất lượng các mô hình dữ liệu.