Khẩu vị rủi ro mức độ nào là vừa?

Quản trị rủi ro là một trong những lĩnh vực được các NH đang quan tâm. Đặc biệt, khi mà tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam đã giảm về mức dưới 3% thì vấn đề làm thế nào để hạn chế nợ xấu phát sinh là rất quan trọng.

Ông Keith Pogson – Phó tổng giám đốc Lãnh đạo cấp cao Dịch vụ Tài chính ngân hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương EY Hồng Kông cho rằng, khoảng 10 năm về trước, khi nói rủi ro trong NH chúng ta thường quan tâm tới rủi ro tín dụng, nghĩa là quan tâm tới NH cho vay có lấy lại được tiền hay không.

Tuy nhiên, sau những cuộc khủng hoảng tài chính, các NH đã có cách nhìn khác về rủi ro. Ví dụ, một khái niệm khá mới về rủi ro được thừa nhận lại đến từ chính từ văn hóa doanh nghiệp. Chẳng hạn, giai đoạn năm 2007 – 2013, theo khảo soát của EY, thì 15 NH lớn nhất toàn cầu đã chi ra hơn 270 tỷ USD để xử lý cho việc liên quan tới tổn thất do hành vi xấu của nhân viên NH. Hiện nay, văn hóa con người, văn hóa tổ chức là yếu tố dẫn tới rủi ro và các NH đặt ra vấn đề phải làm sao để quản lý được những rủi ro đó.

Ông Keith Pogson (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ tại Hội thảo thường niên Ngân hàng 2015

“Theo khảo sát của EY, có tới 3/4 số NH được khảo sát muốn thay đổi văn hóa của bản thân NH họ. Và tôi chắc rằng, việc thay đổi văn hóa là rất khó khăn và làm thế nào để thay đổi văn hóa cũng không dễ với các NH. Và để hoàn thiện một văn hóa quản lý, hoạt động NH phải cần một khoảng thời gian” – ông Keith Pogson nói.

Các NH tiến hành kiểm soát rủi ro này như thế nào? Theo ông Keith Pogson họ phải bắt đầu từ khâu tuyển dụng và tiến hành đào tạo để tạo nên văn hóa NH mình. Thực tế cũng đã cho thấy cần có những thay đổi từ quan điểm của chính các NH.

Nếu như trước đây, với những nhân viên NH tạo ra doanh thu lớn nhưng có hành vi xấu thì lãnh đạo NH có thể bỏ qua, nhưng hiện nay nhân viên này có thể bị thải hồi ngay vì sự an toàn và văn hóa của NH. Ngược lại, ngày càng nhiều NH có chính sách khen thưởng cho nhân viên khi có hành vi tốt và xử phạt khi nhân viên có hành vi xấu.

Vấn đề nữa cũng được các chuyên gia của EY đưa ra là rủi ro phi tài chính. NH không chỉ quan tâm tới rủi ro về tín dụng, tỷ giá, thị trường mà họ còn quan tâm tới rủi ro phi tài chính. Có tới 89% NH được EY khảo sát cho biết sẽ tập trung nhiều hơn vào rủi ro phi tài chính. Họ tập trung nhiều hơn vào việc đo lường, giám sát và quản trị các rủi ro này. Khẩu vị rủi ro là Ban lãnh đạo NH chấp nhận mức độ nào.

Để nhấn mạnh về vấn đề này, ông Keith Pogson cho rằng: Nếu NH không chấp nhận rủi ro thì dường như NH không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Nhưng nếu chấp nhận nhiều rủi ro quá thì cũng khó có hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, các NH phải bàn bạc để chấp nhận khẩu vị ở mức độ nào. Muốn làm tốt việc xác định khẩu vị rủi ro thì Ban lãnh đạo các NH phải chuyển tải thông điệp được tới các nhân viên trong toàn hệ thống NH.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Thời báo Ngân hàng về việc làm thế nào để quản lý và giảm được rủi ro do nhân viên NH tác động? Ông Keith Pogson cho rằng, rủi ro gian lận khi liên quan tới cán bộ NH thì có các chốt kiểm soát để phát hiện ra các gian lận. Đó là các NH có thể giám sát tài khoản nhân viên của họ, chú ý tới giao dịch từ tài khoản nhân viên NH chuyển sang tài khoản người thân của họ.

Một trong những vi phạm mà nhân viên NH lạm dụng là phát hành thẻ tín dụng cho chính người thân của họ. Do đó, NH không những chỉ giám sát hành vi nhân viên của họ mà còn giám sát cả tài khoản của người nhà nhân viên.

Các chuyên gia của EY khẳng định khi các NH triển khai Basell 2 (hiện đã có 10 NHTM tại Việt Nam đang triển khai) sẽ mang đến lợi ích là định giá tín dụng chính xác hơn, định giá khoản vay chính xác thì NH có được các khoản lợi nhuận tốt hơn, đồng thời cũng hạn chế được rủi ro.