English
普通话
Ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã trao quyết định áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) kể từ ngày 1/1/2019.
Gập ghềnh đường về đích
Sau gần ba năm kể từ khi NHNN công bố thí điểm phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II đối với 10 ngân hàng, đến nay mới có hai cái tên đầu tiên trong hệ thống đã về đích.
Vậy, tại sao so với các nước trong khu vực như: Thái Lan, Singapore, Indonesia…, việc áp dụng bộ tiêu chuẩn Basel II ở Việt Nam lại chậm hơn nhiều?
Theo đánh giá của các chuyên gia, để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II, ngân hàng phải vượt qua được ba cửa ải lớn nhất là yêu cầu vốn tối thiểu, rà soát giám sát và nguyên tắc thị trường. Trong đó, việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng phải đạt 8%, giảm 1% về mặt số học so với của Basel I, tuy nhiên việc tính toán lại phức tạp hơn.
Cụ thể, CAR của các ngân hàng được tính theo vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro. Nhưng rủi ro được tính toán theo ba yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) và rủi ro thị trường. Trọng số rủi ro của Basel II bao gồm nhiều mức (từ 0%-150% hoặc hơn) và rất nhạy cảm với xếp hạng.
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam trải qua những cuộc tái cơ cấu mạnh mẽ, số lượng ngân hàng yếu kém vẫn còn, vì thế việc gọi vốn rất khó khăn.
Để tăng tỷ lệ CAR chỉ có cách hoặc tăng vốn tự có hoặc là giảm tổng tài sản có rủi ro. Tuy nhiên, việc giảm tài sản có rủi ro là điều không dễ khi hàng năm các ngân hàng đều duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng hai con số. Do đó, cách nhanh nhất để cải thiện CAR là tăng vốn tự có.
Liên tục trong hai năm gần đây, các ngân hàng nỗ lực tăng vốn tự có thông qua phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, phát hành cho cổ đông hiện hữu, chia cổ phiếu thưởng hay trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng thành công, thậm chí có những ngân hàng suốt thời gian dài không tăng được đồng vốn nào. Một số ngân hàng liên tục giữ lại cổ tức của cổ đông, trích nguồn tích góp nhiều năm để gia tăng vốn điều lệ.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings mới đây đánh giá, hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể phải đối mặt với mức thiếu hụt vốn gần 20 tỷ USD (tương đương 9% GDP) để đáp ứng việc triển khai tiêu chuẩn Basel II, dự kiến áp dụng từ 1/1/2020.
Kỳ vọng chuyển biến trong năm 2019
Ngoài hai ngân hàng Vietcombank và VIB đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn Basel II, trước đó vào cuối năm 2017, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức công bố hoàn tất việc triển khai dự án Basel II, dù không phải nằm trong nhóm 10 ngân hàng áp dụng thí điểm chuẩn Basel II theo quy định của NHNN.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc về đích sớm trước một năm so với quy định hiệu lực của Thông tư 41 (ngày 1/1/2020) của VIB và Vietcombank sẽ là động lực để các ngân hàng còn lại trong danh sách thí điểm Basel II và tất cả các ngân hàng khác nhanh chóng triển khai một cách nghiêm túc để tuân thủ Basel II.
Trên thực tế, hiện nay, một số ngân hàng cho biết đã triển khai xong Basel II và chỉ còn chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý.
Đại diện NHNN cho biết, sau khi hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 25.300 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nộp hồ sơ xin phép NHNN được áp dụng toàn phần tiêu chuẩn Basel II trong quản trị rủi ro từ đầu năm 2019.
Tương tự, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiết lộ đã áp dụng các chuẩn mực Basel II trong hoạt động một năm qua và đang chờ NHNN cấp giấy chứng nhận.
Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dự kiến sẽ đạt được chuẩn Basel II sớm nhất vào đầu năm 2019.
Lãnh đạo một ngân hàng TMCP cho biết việc áp dụng Basel II không chỉ đáp ứng quy định của NHNN, mà triển khai thành công Basel II sẽ giúp ngân hàng quản trị theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất, đưa ra các chiến lược kinh doanh và hoạch định tốt chính sách khách hàng, sản phẩm, quản trị rủi ro và chính sách giá để tối ưu hóa vốn, tài sản có rủi ro. Đây cũng là bước đệm để các ngân hàng “vươn ra biển lớn”.
Tuy nhiên, để có thể triển khai Basel II hiệu quả, tất cả các ngân hàng cần phải xác định lại chiến lược kinh doanh của mình cũng như các rủi ro tiềm ẩn, đây cũng là thách thức chung đối với các ngân hàng Việt Nam hiện nay.
Theo nhận định của các chuyên gia, các ngân hàng còn lại hiện đang rốt ráo tăng vốn, tăng cường xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, quản trị rủi ro. Như vậy, rất có thể trong năm 2019, nhiều ngân hàng sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn Basel II.