THÔNG BÁO
GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KỲ HẠN 10 NĂM
Kính gửi quý Khách hàng, Theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 26/4/2021 Sở sẽ chính thức khai trương sản phẩm mới “Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm”. KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng biểu mẫu HĐTL TPCP 10 năm cũng như thông tin về giới hạn vị thế áp dụng cho sản phẩm này.- Mẫu hợp đồng tương lai TPCP 10 năm:
| TT | Điều khoản | Mô tả |
| 1 | Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm |
| 2 | Mã hợp đồng | Theo quy định của Sở GDCK Hà Nội |
| 3 | Tài sản cơ sở | Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
| 4 | Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
| 5 | Hệ số nhân hợp đồng | 10.000 |
| 6 | Tháng đáo hạn | 03 tháng cuối 3 quý gần nhất |
| 7 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận |
| 8 | Thời gian giao dịch | - Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút - Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở |
| 9 | Biên độ dao động giá | +/-3% so với giá tham chiếu |
| 10 | Bước giá /Đơn vị yết giá | 1 đồng |
| 11 | Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
| 12 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
| 13 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
| 14 | Phương thức thanh toán | Chuyển giao vật chất |
| 15 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam |
| 16 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
| 17 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
| 18 | Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
| 19 | Mức ký quỹ | Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam |
| 20 | Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
| 21 | Giới hạn vị thế | Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam |
| 22 | Ngày niêm yết | Khi ra mắt hợp đồng |
- Giới hạn vị thế áp dụng đối với hợp đồng tương lai TPCP 10 năm:
| TT | Loại hình nhà đầu tư | Số lượng HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm tối đa được nắm giữ trên 1 tài khoản |
| 1 | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức | 10.000 |
| 2 | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân | 3.000 |
| 3 | Nhà đầu tư tổ chức | 5.000 |
| 4 | Nhà đầu tư cá nhân | Chưa thực hiện |
